Estratégia de negociação de tick

Testando estratégias de negociação em ticks reais.
O artigo fornece os resultados do teste de uma estratégia de negociação simples em três modos: "1 minuto OHLC" usando apenas os preços de abertura, alta, baixa e baixa de barras de minuto; modelagem detalhada no modo "Todos os ticks", bem como o modo mais preciso "Cada tick baseado em ticks reais", aplicando dados históricos reais.
A comparação dos resultados nos permite avaliar a qualidade em vários modos, bem como nos ajuda a usar o testador de forma mais eficiente para receber resultados mais rapidamente. O modo "1 minuto OHLC" permite receber resultados de testes rápidos e estimados, o modo "Cada tick" está mais próximo da realidade, enquanto o teste em ticks reais é mais preciso, mas consome muito tempo. Tenha em mente que os erros na lógica de um robô de negociação podem afetar o número de operações de negociação, tornando os resultados do teste de estratégia mais suscetíveis a um modo de teste selecionado.
Estratégia de negociação.
Nós desenvolvemos uma estratégia de negociação simples baseada em um avanço de intervalo dentro das últimas barras RangeLength. As regras de negociação são as seguintes: um intervalo dos preços mais altos e mais baixos para as últimas N barras é calculado na abertura de uma nova barra. O valor padrão do parâmetro RangeLength do EA anexado é de 20 barras. Representa a largura da janela onde construímos o intervalo.
Após o primeiro avanço do intervalo para cima ou para baixo, as estatísticas dos ticks recebidos começam a se acumular (número de ticks acima e abaixo do nível do intervalo interrompido). Assim que o número de ticks recebidos excede (ou é igual a) TicksForEnter = 30, é feita uma decisão de entrar no mercado ao preço atual. Se o intervalo é quebrado para cima, o número de marcas acima do nível de quebra deve exceder o número de marcas abaixo do nível. Neste caso, o EA abre uma posição longa. O caso oposto leva a uma posição curta.
Uma posição aberta é fechada após as barras BarsForExit. Como você pode ver, as regras são bem simples. Veja a imagem abaixo para mais clareza:
Agora, vamos ver como os resultados dos testes da EA mudam ao aplicar um dos três diferentes modos de modelagem de ticks.
A estratégia de negociação foi testada no EURUSD H1 no primeiro semestre de 2016 - de 01.01.2016 a 30.06.2016. Todos os parâmetros do EA são definidos como valores padrão, pois nosso objetivo é simplesmente testar a estratégia em diferentes modos de modelagem.
Comparando resultados de diferentes modos de teste.
Os resultados do teste em diferentes modos são exibidos na tabela. A primeira coisa que chama a atenção é a diferença no número de operações comerciais. Assim, todos os outros resultados do teste também são diferentes. O teste em "1 minuto OHLC" levou 1,57 segundos, o que é 23 vezes mais rápido do que no modo "Todos os ticks". Essa diferença é importante ao otimizar as entradas do sistema de negociação.
Por sua vez, o modo "Cada tick baseado em ticks reais" acabou por ser ainda mais demorado - 74 segundos em comparação com 36,7 segundos no modo "Every tick". Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que mais de 34 milhões de ticks foram modelados ao usar ticks reais, o que é quase duas vezes mais do que no modo "Every tick". Assim, quanto mais ticks forem usados ​​nos testes, mais tempo será necessário para uma passagem no testador de estratégia.
com base em carrapatos reais.
Os relatórios de teste de vários modos de modelagem são exibidos abaixo como imagens GIF animadas, permitindo comparar os parâmetros.
Os gráficos de balanço e patrimônio são diferentes também. Como podemos ver, essa estratégia simples não é impressionante - os períodos de crescimento são seguidos por rebaixamentos e os gráficos de teste parecem mais uma cadeia de coincidências. A estratégia certamente não é adequada para negociações reais, já que os resultados são semelhantes a um sorteio.
Sistemas de negociação dependendo de carrapatos.
O sistema de negociação que apresentamos é altamente dependente do método de modelagem - ou seja, um número de ticks recebidos e uma ordem de chegada. Ao testar no modo "1 minuto OHLC", temos o menor número de carrapatos que podem ser insuficientes para abrir uma posição. Os modos "Cada tick" e "Todos os ticks baseados em ticks reais" podem ter uma ordem de chegada diferente. No caso do modo "Todos os ticks", podemos receber uma sequência de ticks monotonicamente crescente ou monotonicamente decrescente que virtualmente garante uma entrada no mercado após o intervalo ser ultrapassado. No caso do modo "Cada tick baseado em ticks reais", o histórico de ticks reais é usado, fazendo com que a dinâmica de preços se comporte inesperadamente.
Assim, podemos ver que os pontos de entrada e saída são diferentes nos gráficos, mesmo no início do intervalo de teste. Além disso, algumas negociações são ignoradas.
Quatro modos de geração de tick.
O testador de estratégia MetaTrader 5 permite verificar estratégias de negociação em quatro modos de modelagem de ticks descritos no artigo "Os Fundamentos do Teste no MetaTrader 5". O modo mais rápido e mais difícil é "Abrir apenas os preços", no qual as operações de negociação podem ser realizadas apenas na abertura de uma nova barra. Nenhuma ação de negociação dentro das barras está disponível. O modo é mais adequado para testar estratégias que não dependem dos movimentos de preços dentro das barras.
O modo "1 minuto OHLC" é um pouco mais preciso, pois utiliza a modelagem dos preços de abertura, alta, baixa e fechamento de cada barra de minutos incluída na faixa histórica testada. Isso significa que, ao testar em H1, o EA será chamado 240 vezes em uma hora: em cada uma das barras de 60 minutos, o manipulador OnTick () será chamado 4 vezes (para cada um dos preços OHLC). Este modo já possibilita o uso do Trailing Stop e a visualização da dinâmica de preços em outros períodos de tempo e indicadores, se necessário (por exemplo, ao testar a estratégia Triple Screen do Elder).
Esses dois modos são adequados para testar um grande conjunto de estratégias de negociação, já que a maioria dos traders desenvolve robôs para negociação em uma nova abertura de barras. No entanto, se você precisar conduzir uma modelagem mais precisa e detalhada dos ticks recebidos, será necessário o modo "Todos os ticks". Neste modo, o comportamento do preço dentro de cada barra de minutos é adicionalmente modelado. Os ticks são gerados de acordo com leis complexas (mas pré-definidas). O mecanismo de modelagem de preço para este modo é descrito em detalhes no artigo "O Algoritmo da Geração de Carrapatos no Testador de Estratégia do Terminal do MetaTrader 5".
Se você precisar da representação mais precisa dos dados do histórico no testador de estratégias, use o modo "Cada tick baseado em ticks reais". Nesse modo, o testador faz o download de tiques reais do servidor de negociação de um corretor e os utiliza para exibir o desenvolvimento do preço. Caso os ticks reais estejam ausentes por alguns intervalos de tempo, o testador simula o preço como no modo "Todos os ticks". Portanto, se o broker tiver todo o histórico dos símbolos necessários, você poderá executar o teste de dados históricos reais sem modelagem artificial. A desvantagem do modo é um aumento significativo no tempo de teste, conforme mostrado na tabela de comparação acima.
Comece a desenvolver um sistema com o modo "1 minuto OHLC".
Como você pode ver, é impossível vencer em todos os aspectos simultaneamente - se quisermos verificar rapidamente uma ideia de negociação sem gastar muito tempo, precisamos sacrificar a precisão usando modos simples de simulação de preço. Se a precisão dos preços de entrada e a sequência dos sinais de negociação forem críticos, precisamos usar modos precisos que exijam mais tempo.
Antes de testar uma estratégia de negociação, você deve ter em mente que um modo de simulação de preço que você irá selecionar afetará a precisão dos resultados e a quantidade de tempo gasto para obtê-los. Se você precisar verificar e avaliar rapidamente uma estratégia de negociação, use o modo "1 minuto OHLC". Ele permitirá que você avalie o potencial do sistema comercial em nenhum momento.
Próximo passo - depuração e modo "Todos os ticks".
Se os resultados preliminares forem satisfatórios, você poderá continuar a depurar e analisar o sistema de negociação usando modos de simulação mais precisos. Aqui é onde a estratégia de depuração no modo de teste é útil, permitindo que você defina pontos de interrupção e verifique o status das variáveis, bem como a execução das condições internas. Você pode se deparar com surpresas desagradáveis ​​aqui, se você não considerou algumas nuances do seu sistema de antemão.
Precisão vs velocidade.
Como podemos ver nos resultados dos testes em três modos, os negociadores podem e devem selecionar um modo de modelagem de ticks mais adequado às suas estratégias de negociação. Se você testar seu sistema em um período de tempo diário, o modo "somente preços abertos" provavelmente será mais adequado para você, já que a alta velocidade de teste não interferirá nos resultados obtidos.
Se você estiver desenvolvendo uma estratégia de escalpelamento ou arbitragem ou se seu algoritmo for baseado em índices ou indicadores sintéticos em tempo real, você precisará do modo "Cada tick baseado em ticks reais". O teste será muito mais demorado, mas você obterá os resultados o mais próximo possível da realidade. Tenha em mente que a história nunca se repete. Mesmo as entradas mais completamente selecionadas não podem garantir o sucesso ao lançar um EA em uma conta real.
Entre os modos mencionados, existem os modos "1 minute OHLC" e "Every tick" que são mais rápidos e menos precisos que "Every tick based on real ticks". Assim, podemos formular a regra descrevendo o tempo e a precisão do teste:
Quanto mais rápido o teste, menor a precisão da simulação de negociação. Quanto maior a precisão de desenvolvimento de preço, mais tempo é necessário para realizar um teste.
Os servidores de negociação acumulam histórico real de ticks por muitos anos, e o testador de estratégias MetaTrader 5 é capaz de baixá-lo automaticamente no modo "Every tick based on real ticks". No entanto, quanto mais confiável for o teste, mais recursos serão necessários. Portanto, você deve sempre encontrar um equilíbrio entre precisão e velocidade.
Nem todas as estratégias exigem modelagem detalhada nos estágios iniciais de desenvolvimento. A escolha razoável de um modo de teste economizará seu tempo e resolverá um grande número de estratégias inadequadas!
Depois de resolver a tarefa principal (desenvolver um sistema de negociação automatizado lucrativo), você pode otimizá-lo em ticks reais. Neste ponto, o poder da MQL5 Cloud Network pode ser útil.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Indicador NYSE TICK.
O QUE É O INDICADOR DA NYSE TICK?
O New York Stock Exchange TICK é um indicador interno de mercado útil para negociações de curto prazo e é uma ferramenta de sentimento de mercado muito interessante. Mostrarei várias maneiras de usar o $ TICK para negociar ações, ETFs ou futuros sobre índices de ações.
Se você quiser experimentar este indicador no seu software de gráficos, use o símbolo $ TICK. Esse é o símbolo estatístico de mercado mais usado. Se o seu software permitir, plotar $ TICK abaixo do ETF - SPY (S & P 500) ou do índice de ações futuro ES. Obviamente, verifique se o prazo usado é o mesmo.
Este indicador de curto prazo é melhor usado com quadros de tempo rápidos, como gráficos de 1 a 5 minutos. É completamente inútil para outros tipos de negociação, como a negociação de swing de vários dias.
$ TICK informa o número de ações na NYSE que estão aumentando de preço versus as que estão diminuindo de preço em comparação com a cotação de preço anterior. Em outras palavras, ações negociando em upticks menos downticks.
Então, se houver 1200 ações na NYSE que estão fazendo upticking e 400 downticking, você verá uma leitura TICK de +800.
Você notará este indicador subindo rapidamente durante períodos em que os traders estão levantando ofertas e elevando os preços de compra das ações. E caindo rapidamente quando os comerciantes estão comendo ofertas.
Este indicador é frequentemente usado para negociação do tipo contra-tendência de uma maneira similar que você poderia usar um oscilador sobrevendido - overbought, como um indicador estocástico. Você verá que a maioria das ações do $ TICK residirão na área de +600 a -600.
Onde as coisas podem ficar interessantes é quando o Indicador NYSE TICK atinge leituras extremas de +1000 ou -1000. Uma leitura de +1000, muitas vezes, sinaliza uma venda em ações e o S & P 500 e pode ser um bom lugar para se desvanecer no mercado.
Usando a mesma lógica, -1000 é muitas vezes um ponto de venda de exaustão e um bom momento para comprar.
Abaixo está um gráfico de 5 minutos com SPY na parte superior e $ TICK na parte inferior. As linhas verdes indicam +1000 e -1000.
Em um mercado de alta tendência forte, uma estratégia melhor do $ TICK pode ser comprar uma vez que o $ TICK reduza para abaixo de zero e espere o preço confirmar ou acionar um movimento na direção da tendência.
Outra maneira de usar o Indicador NYSE TICK é como qualquer outra estratégia de negociação de divergência de indicador de preço. Espere por uma divergência normal entre o $ TICK e o preço.
Uma divergência em uma tendência de alta possivelmente indicará que, à medida que o índice continua avançando, mais e mais ações da NYSE estão sendo negociadas em baixas que podem ser um sinal de fraqueza no mercado geral.
Como você pode ver nos seguintes gráficos de três ou um minutos de SPY / $ TICK, as divergências fizeram um bom trabalho ao apontar as partes superior e inferior.
Mais uma ideia para você dar uma olhada, são as ocasiões em que o $ TICK atinge uma leitura extrema - move-se rapidamente para zero ou acima neste exemplo - e o preço apenas permanece e não se move muito.
Estas situações freqüentemente podem mostrar o índice ou um estoque individual ficando para trás do mercado maior e pode ser aproveitado.
Observe como a vela vermelha $ TICK (gráfico à direita) atinge uma leitura extrema de -1000 e duas barras depois atingem a linha zero (linha azul).
Enquanto, ao mesmo tempo, a barra de preços da SPY fecha praticamente ao mesmo nível de preço que quando a $ TICK estava perto de -1000.
Duas barras depois, o preço havia "alcançado". Apenas comida para o pensamento.
Apenas uma palavra rápida de cautela embora. Assim como qualquer outra técnica de divergência regular, são feitas negociações contra a tendência imediata e, embora o indicador da NYSE Tick possa colocá-lo em grandes negociações, muitas tendências de preço simplesmente continuarão e acabarão com você.
Portanto, prepare-se com paradas rápidas, especialmente em gráficos de 1 minuto.
Imagens de gráficos nesta página foram criadas usando o NinjaTrader.

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Sobre os Gráficos de Tick.
O que são gráficos de tick.
Gráfico de 70 ticks: observe a diferença no número de barras de tique-taque desenhadas antes e depois das 9:00 (no gráfico acima, London open é às 10:00, o tempo do corretor é GMT + 3) 233 ticks mostrando a sessão asiática e Sessão de Londres (Londres abre às 10:00) Gráfico de 133 tick: observe como a atividade do mercado diminui em torno do final da sessão dos EUA (23:00) e começa a aumentar antes de Londres abrir (10:00)
Gráfico de 30 ticks com algumas velas longas no gráfico principal que são divididas em velas menores no gráfico de 30 ticks com outro gráfico de 30 ticks.
Desvantagens
Gráfico de 70 ticks na corretora Alpari UK usando o gráfico Tick da RainWood Gráfico de 70 tick na broker Pepperstone usando o gráfico Tick da RainWood Gráfico de 70 tick na corretora FXCM usando o gráfico Tick da RainWood na corretora Dukascopy Europe usando a plataforma JForex MT4) fornecida pelo corretor.
O que cronograma de gráfico de escala para escolher.
Gráfico de 5 ticks Gráfico de 21 ticks Gráfico de 89 ticks Gráfico de 233 ticks.
Como negociar usando gráficos de ticks.
Um gráfico de 70 ticks usado por Bob Volman (trader profissional e autor do livro 'Forex Price Action Scalping') Outro exemplo de 70 ticks do livro 'Forex Price Action Scalping' por Bob Volman Um gráfico similar de 70 ticks usando o Chart da RainWood indicador no MT4 (com a configuração 'RoundToPip' ativada) Gráfico de 30 ticks com o indicador de gráfico de escala do RainWood ('RoundToPip' ativado)

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A maioria dos day traders tem um relacionamento de amor ou ódio com gráficos de ticks. Ou seja, você não pode negociar sem os dados do tick, ou você absolutamente despreza o uso dos dados do tick, pois pode complicar a tomada de decisões comerciais. Você pensaria que existem algumas áreas cinzentas, mas não realmente.
Você vê, os gráficos tick exibem um certo número de negociações antes de imprimir um novo gráfico de barras. De certa forma, você pode encontrar o preço e o volume de cada impressão a partir dos dados históricos de um estoque ou instrumento de negociação. Assim, ao contrário de outros gráficos baseados no tempo, os gráficos de ticks são baseados exclusivamente na atividade de negociação.
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Os comerciantes de dia que favorecem a negociação de ticks acham mais fácil simplesmente olhar para os dados tick by tick, a fim de tomar decisões rápidas de negociação. Se você não tiver tempo para esperar pelo fechamento de uma barra de 5 minutos e precisar tomar sua decisão de comprar ou vender, os dados das ações podem ser uma grande ajuda. Isto porque, você encontrará uma riqueza de informações sobre os detalhes da atividade de negociação a partir dos dados de carrapatos de ações ou dados de carrapatos futuros.
No entanto, se a sua estratégia de negociação é puramente baseada em indicadores técnicos, você descobriria que os dados do tick podem criar complicações. Nesta discussão, explicaremos a você como os dados de ticks podem ser um verdadeiro pesadelo para os day traders e por quê.
# 1 - Existem muitas opções de período de tempo.
Se você estiver assistindo a um gráfico de 5 minutos, pode ter certeza de que, ao final de cada cinco minutos, uma nova barra ou castiçal será formada na tabela de negociação do dia. Mas, adivinhe, você realmente não pode prever quantos ticks haveria durante o mesmo período de 5 minutos.
Antes de abril de 2001, havia uma medida padrão de um "tick". Sempre que o preço de uma ação movesse 1/16 de um dólar, você poderia chamá-lo de tick. Portanto, se você estivesse assistindo a gráficos de ticks, o preço passaria de US $ 0,0625 por vez.
Mas, à medida que as principais bolsas de valores de todo o mundo se mudaram para a precificação decimal, essa definição de tick tornou-se obsoleta. Agora, um gráfico de 5 minutos pode conter tantos ticks quanto possível. Isso ocorre porque os gráficos de ticks são formados com base no número de ticks, não em time.
Comparando EDGE vs. MSFT Tick 1-Minute Chart.
Se você gosta de negociar ações altamente populares como Apple (AAPL) ou Google (GOOG), você pode encontrar 10.000 ticks em um gráfico de 5 minutos durante as chamadas de ganhos. Pelo contrário, os estoques impopulares de moeda de um centavo podem não ter uma única transação durante o horário de almoço, e você pode ter que esperar muito tempo até que apareça uma barra de ticks!
Além disso, não há um período de tempo padrão para observar os dados do tick. Muitos corretores mostram os dados dos tiques no gráfico de 1 minuto. Mas, como você não sabe qual ação teria quantos ticks durante um único período de tempo, realmente não é possível comparar os gráficos de ticks como barras com intervalos de tempo fixos.
Você pode dizer que os gráficos de ticks baseados no número de ticks são uma boa maneira de fazê-lo. Na verdade, você descobriria que muitos operadores de dia geralmente assistem a gráficos de ticks baseados nos números de Fibonacci. Mas, como você decidiria em quais gráficos de ticks assistir?
Claro, o mais popular é de 233 ticks, mas isso é apenas mais um exemplo de uma profecia de auto-preenchimento, não é? Há simplesmente muitas possibilidades, já que você pode usar qualquer número de ticks para formular seu gráfico de ticks.
# 2 - A ação pode ser muito rápida (ou lenta demais)
Como acabamos de discutir, quase não existe um cronograma padronizado para observar os gráficos de ticks e os ticks podem chegar a 10.000 por segundo ou absolutamente zero - não há regras rígidas e rápidas no universo do tick.
Assim, durante importantes lançamentos de notícias ou abertura de mercado, os gráficos de ticks podem se mover muito, muito rápido. Há pessoas entusiasmadas neste mundo que investiram milhões em computadores de negociação e mainframe de alta frequência para interpretar os dados de ticks.
Mas, como ser humano, você achava que a velocidade dos gráficos de carrapatos era esmagadoramente rápida para ter algum sentido.
A maioria das ações impopulares tem um número muito baixo de transações nos prazos tradicionais.
Por outro lado, se você está negociando ações impopulares, você pode ter que esperar um longo tempo para encontrar uma barra completa nos gráficos de ticks que contém o número de ticks selecionados, o que não ajudaria você a tomar decisões comerciais durante tempos de mercado lentos.
# 3 - O que é bom fazer o download dos dados do Tick se você não puder usá-los?
Muitos traders iniciantes acham que ficar de olho nos gráficos de ticks pode lhes dar vantagem em day trading. Adivinha? Se você não pode interpretar os dados em tempo real, porque às vezes, é muito rápido, o que seria bom para melhorar seus resultados de negociação?
Não estamos dizendo que os dados de carrapatos são inúteis, apenas para os comerciantes de dia que tomam decisões de negociação com base em análise técnica, muitas vezes podem fazer mais mal do que bem.
Em vez de observar religiosamente os gráficos de ticks, simplesmente observar o indicador de volume pode fornecer as informações em tempo real de que você precisa. Além disso, como o volume pode aumentar ou diminuir em relação ao período de tempo que você está assistindo, você pode usá-lo para tomar uma decisão comercial informada.
# 4 - Tick Data é caro - não se engane.
Se o seu corretor oferece dados gratuitos, você está com sorte. Mas, antes de agendar uma hora para assistir hoje à noite, vamos ser portadores de más notícias. Nada neste mundo é livre e os almoços gratuitos que você recebe na vida muitas vezes custam-lhe mais alguma outra maneira.
Os dados gratuitos de carrapatos fornecidos por muitos corretores geralmente contêm erros, se não faltam peças que podem custar caro se você usá-lo para formular sua estratégia de negociação. Por outro lado, dados de tick de qualidade podem ser realmente caros.
Custos de dados de carrapatos.
Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, descobrirá que custa cerca de US $ 3.000 para comprar dados históricos de ticks para o pacote NASDAQ 100, que contém apenas 169 símbolos. O pacote completo contendo S & amp; P 500, ETF e DJA, etc. pode até colocar um buraco de US $ 100.000 em sua carteira. Confie em nós, seria muito melhor comprar o Tesla Model S que você sempre quis com esse dinheiro.
# 5 - indicadores técnicos não respondem da mesma maneira.
Indicadores técnicos param de funcionar.
Você sabia que quase todos os indicadores populares de análise técnica são baseados no conceito de barras Open, High, Low, Close ou OHLC? Você também acha interessante que, a menos que você esteja olhando para um período de tempo fixo, os dados da OHLC não fariam qualquer sentido.
Por exemplo, o preço de abertura de um gráfico de 1 minuto e gráfico de 5 minutos seria diferente, certo? E se não houvesse preço de abertura ou fechamento da barra nos últimos 2 bares? Como você acha que seu indicador de média móvel se comportaria em uma situação como essa? Se você estiver usando gráficos de escala, isso será um problema real.
Independentemente de como a tecnologia avançada é usada para medir dados de ticks, os indicadores mais populares para o day trading nunca funcionariam da mesma maneira em gráficos de ticks como esses trabalham em gráficos baseados em barra ou candlestick que mostram os dados de preço OHLC em intervalos de tempo padrão como 5 - minute ou gráficos de 15 minutos.
Você pode argumentar que a negociação de ticks tem alguma aplicação na análise técnica “nua”. No entanto, se você não tiver um período de tempo padrão para descobrir se o preço “fechou” acima da resistência, como saberia realmente se a resistência estava quebrada? Além disso, não fará muito sentido se outros traders não estivessem vendo a mesma fuga, já que todo o conceito de momentum trading depende de estar em sincronia com o mercado.
Conclusão.
A negociação de alta frequência que utiliza computadores super-rápidos para analisar dados em tempo real tem alguma aplicação prática para usar dados de ticks. No entanto, como um day trader trabalhando a partir do seu porão em uma estação de trabalho Core i5 com uma conexão de fibra óptica, a visualização de gráficos de ticks dificilmente ajudará a melhorar sua negociação. Em vez disso, vai complicar as coisas até certo ponto.
Além disso, o custo combinado de comprar dados de qualidade de fontes de renome, o investimento adicional necessário para comprar hardware de computador adequado que pode lidar com dados de escala eo compromisso de tempo necessário para colocar tudo em conjunto podem não oferecer o retorno esperado inicialmente .
Se você costuma negociar com base em indicadores técnicos populares, juntamente com alguns padrões gráficos básicos, você está muito melhor em soluções de teste que oferecem um pacote abrangente para reproduzir vários prazos em vez de analisar dados caros de ticks em tempo real.